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estrellas
194 calificaciones

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Applying Data Analytics in Finance

Universidad de Illinois en Urbana-Champaign

Acerca de este Curso

11.258 vistas recientes

This course introduces an overview of financial analytics. You will learn why, when, and how to apply financial analytics in real-world situations. You will explore techniques to analyze time series data and how to evaluate the risk-reward trade off expounded in modern portfolio theory. While most of the focus will be on the prices, returns, and risk of corporate stocks, the analytical techniques can be leverages in other domains. Finally, a short introduction to algorithmic trading concludes the course.
After completing this course, you should be able to understand time series data, create forecasts, and determine the efficacy of the estimates. Also, you will be able to create a portfolio of assets using actual stock price data while optimizing risk and reward. Understanding financial data is an important skill as an analyst, manager, or consultant.

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Nivel intermedio

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Qué aprenderás

Understand the forecasting process
Describe time series data
Develop an ARIMA Model
Understand a basic trading algorithm

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Instructores

Calificación del instructor

4,6/5 (47 calificaciones)

Sung Won Kim

Associate Professor

Business Administration

19.125 alumnos

1 curso

Jose Luis Rodriguez

Director of Margolis Market Information Lab

Department of Finance - Gies College of Business

19.530 alumnos

2 cursos

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Universidad de Illinois en Urbana-Champaign

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Master of Business Administration (iMBA)

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Programa - Qué aprenderás en este curso

Calificación del contenido93%(1,026 calificaciones)

Semana

Semana 1

2 horas para completar

Course Introduction

In this course, we will introduce a number of financial analytic techniques. You will learn why, when, and how to apply financial analytics in real-world situations. We will explore techniques to analyze time series data and how to evaluate the risk-reward trade off expounded in modern portfolio theory. While most of the focus will be on the prices, returns, and risks of corporate stocks, the analytical techniques can be leveraged in other domains. Finally, a short introduction to algorithmic trading concludes the course.

2 horas para completar

4 videos (Total 12 minutos), 5 lecturas, 1 cuestionario

5 horas para completar

Module 1: Introduction to Financial Analytics and Time Series Data

In this module, we will introduce an overview of financial analytics. Students will learn why, when, and how to apply financial analytics in real-world situations. We will explore techniques to analyze time series data and how to evaluate the risk-reward trade off expounded in modern portfolio theory. While most of our focus will be on the prices, returns, and risks of corporate stocks, the analytical techniques can be leveraged in other domains. Finally, a short introduction to algorithmic trading concludes the course.

5 horas para completar

7 videos (Total 45 minutos), 2 lecturas, 5 cuestionarios

7 videos

Module 1 Overview ***54s

Jose Rodriguez: Forecasting in Practice2m

Lesson 1-1.1 Subjective Forecasting6m

Lesson 1-1.2 Business Forecasting and Time Series Data7m

Lesson 1-2.1 Introduction to Financial Analytics10m

Lesson 1-3.1 Forecasting Performance Measurements: Distance6m

Lesson 1-3.2 Forecasting Performance Measurements: Metrics10m

2 lecturas

Module 1 Overview20m

Module 1 Readings1h 30m

5 ejercicios de práctica

Lesson 1-1 Practice Quiz10m

Lesson 1-2 Practice Quiz10m

Lesson 1-3 Practice Quiz10m

Module 1 Quiz30m

Module 1 Lab Exercise Quiz30m

Semana

Semana 2

5 horas para completar

Module 2: Performance Measures and Holt-Winters Model

5 horas para completar

15 videos (Total 87 minutos), 2 lecturas, 7 cuestionarios

15 videos

Module 2 Overview ***37s

Jose Rodriguez: Forecasting Models in Practice2m

Lesson 2-1.1 Introduction to Forecasting: Average Method6m

Lesson 2-1.2 Introduction to Forecasting: Naive Method3m

Lesson 2-1.3 Introduction to Forecasting: Linear Regression ***13m

Lesson 2-1.4 Introduction to Forecasting: R Example4m

Lesson 2-2.1 Moving Averages7m

Lesson 2-3.1 Introduction to Exponential Smoothing5m

Lesson 2-3.2 Simple Exponential Smoothing8m

Lesson 2-3.3 Simple Exponential Smoothing: R Example5m

Lesson 2-4.1 Holt's Exponential Smoothing7m

Lesson 2-4.2 Holt-Winter's Forecasting Model4m

Lesson 2-4.3 Holt-Winter's Model: R Example7m

Lesson 2-5.1 Autoregression6m

Lesson 2-5.2 Autoregression: R Example2m

2 lecturas

Module 2 Overview20m

Module 2 Readings7m

7 ejercicios de práctica

Lesson 2-1 Practice Quiz10m

Lesson 2-2 Practice Quiz10m

Lesson 2-3 Practice Quiz30m

Lesson 2-4 Practice Quiz30m

Lesson 2-5 Practice Quiz10m

Module 2 Quiz30m

Module 2 Lab Exercise Quiz30m

Semana

Semana 3

5 horas para completar

Module 3: Stationarity and ARIMA Model

5 horas para completar

11 videos (Total 55 minutos), 2 lecturas, 4 cuestionarios

11 videos

Module 3 Overview ***43s

Jose Rodriguez: ARIMA in Practice2m

Lesson 3-1.1 Stationarity: Introduction5m

Lesson 3-1.2 Stationarity: Differencing11m

Lesson 3-2.1 ARIMA: Introduction6m

Lesson 3-2.2 ARIMA: Components7m

Lesson 3-2.3 ARIMA: Model and R Example Part 17m

Lesson 3-2.4 ARIMA: Model and R Example Part 24m

Lesson 3-2.5 ARIMA: Model and R Example Part 31m

Lesson 3-2.6 ARIMA: Model and R Example Part 43m

Lesson 3-2.7 ARIMA: Model and R Example Part 54m

2 lecturas

Module 3 Overview20m

Module 3 Readings30m

4 ejercicios de práctica

Lesson 3-1 Practice Quiz30m

Lesson 3-2 Practice Quiz30m

Module 3 Quiz30m

Module 3 Lab Exercise Quiz30m

Semana

Semana 4

7 horas para completar

Module 4: Modern Portfolio Theory and Intro to Algorithmic Trading

7 horas para completar

16 videos (Total 81 minutos), 4 lecturas, 4 cuestionarios

16 videos

Module 4 Overview ***49s

Jose Rodriguez: Portfolios in Practice4m

Lesson 4-1.1 Portfolio Theory: Introduction3m

Lesson 4-1.2 Portfolio Theory: Expected Returns4m

Lesson 4-1.3 Portfolio Theory: Risk of a Security6m

Lesson 4-1.4 Portfolio Theory: Efficient Frontier6m

Lesson 4-1.5 Portfolio Theory: Portfolio Weights7m

Lesson 4-1.6 Portfolio Theory: Capital Allocation Line10m

Lesson 4-1.7 Portfolio Theory: Diversification3m

Lesson 4-2.1 Introduction to Algorithmic Trading7m

Lesson 4-2.2 Introduction to Algorithmic Trading: Trend Following Strategy3m

Lesson 4-2.3 Introduction to Algorithmic Trading: Backtesting6m

Lesson 4-2.4 Introduction to Algorithmic Trading: R Example9m

Lesson 4-2.5 Introduction to Algorithmic Trading: Conclusion1m

Course Summary: Applying Data Analytics in Finance1m

Gies Online Programs3m

4 lecturas

Module 4 Overview20m

Module 4 Readings1h

Congratulations!10m

Get Your Course Certificate10m

4 ejercicios de práctica

Lesson 4-1 Practice Quiz30m

Lesson 4-2 Practice Quiz30m

Module 4 Quiz1h

Module 4 Lab Exercise Quiz30m

Reseñas

4.5

37 reseña

5 stars
65,97 %
4 stars
24,74 %
3 stars
3,09 %
2 stars
3,09 %
1 star
3,09 %

Principales reseñas sobre APPLYING DATA ANALYTICS IN FINANCE

por SG13 de may. de 2020

Very nice combination of R programming, financial concepts and statistical concepts.

por MK16 de abr. de 2020

It is a very nice course. Very useful for learning basics of Financial Analytics. Prof. Kim's sessions were very nice.

por AS3 de may. de 2020

The course was upto the mark and helped me to learn data analytics Application in finance.

por VG2 de may. de 2020

Covers basics of time series modeling techniques and applications in R. Doesn't go deep into statistics behind models

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Preguntas Frecuentes

¿Cuándo podré acceder a las lecciones y tareas?
El acceso a las clases y las asignaciones depende del tipo de inscripción que tengas. Si tomas un curso en modo de oyente, verás la mayoría de los materiales del curso en forma gratuita. Para acceder a asignaciones calificadas y obtener un certificado, deberás comprar la experiencia de Certificado, ya sea durante o después de participar como oyente. Si no ves la opción de oyente:
es posible que el curso no ofrezca la opción de participar como oyente. En cambio, puedes intentar con una Prueba gratis o postularte para recibir ayuda económica.
Es posible que el curso ofrezca la opción 'Curso completo, sin certificado'. Esta opción te permite ver todos los materiales del curso, enviar las evaluaciones requeridas y obtener una calificación final. También significa que no podrás comprar una experiencia de Certificado.
¿Qué recibiré si compro el Certificado?
Cuando compras un Certificado, obtienes acceso a todos los materiales del curso, incluidas las tareas calificadas. Una vez que completes el curso, se añadirá tu Certificado electrónico a la página Logros. Desde allí, puedes imprimir tu Certificado o añadirlo a tu perfil de LinkedIn. Si solo quieres leer y visualizar el contenido del curso, puedes participar del curso como oyente sin costo.
¿Hay ayuda económica disponible?
Sí. En ciertos programas de aprendizaje, puedes postularte para recibir ayuda económica o una beca en caso de no poder costear los gastos de la tarifa de inscripción. Si hay ayuda económica o becas disponibles para tu selección de programa de aprendizaje, verás un enlace para postularte en la página de descripción.

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